確率微分方程式とその応用 /兼清泰明

≪商品情報≫

著者名：兼清泰明
出版社名：森北出版
発行年月：2017年08月
判型：Ａ５
ISBN：9784627077812


≪内容情報≫

確率微分方程式の入門から，幅広い応用までをまとめた書籍．工学や経済学へ応用するために学ぶ読者が，限られた時間でも基礎事項を習得できるよう，次のような工夫がされている．

●冒頭の章で，確率微分方程式が物理学，工学，経済学などの分野でどのように応用されているか，具体例を通じて概説．後半ではさらに詳しく，数理ファイナンス，信頼性工学，確率制御問題，リスク解析の応用事例を1テーマ1章という形で解説しており，必要な章だけ読むことができる．
●数学を専攻していない読者でも読みこなせるよう，確率論・確率過程論の基礎知識を掲載．また，確率微分方程式のひと通りの説明は一つの章にまとめ，数学的により詳しい内容をあとの章に回している．
●全体としても，応用を念頭におき，文章や例でていねいに補足しながら説明している．とくに確率微分方程式の基本は，確率測度論や確率解析からではなく，Brown運動に対する物理学の研究アプローチから入り，理解がしやすくなっている．